Nouvelle Version SAS annonce la version 3.3 de SAS® Risk Management, solution pour la gestion globale des Risques de Marché et de Crédit

Cette solution permet de mesurer l’exposition au risque et de répondre aux exigences de l’Accord Bâle II

le 22 août 2002

SAS, leader de la business intelligence et des applications décisionnelles, annonce la version 3.3 de SAS® Risk Management. Cette solution décisionnelle permet aux responsables financiers et du risque d’analyser et d’exploiter les informations sur leurs marchés et leurs activités, pour déterminer avec précision leur exposition générale ou particulière au risque.

De l’accès aux données à la diffusion du reporting, SAS® Risk Management est une solution end-to-end qui s’appuie sur un puissant système de modélisation et de simulation.

SAS® Risk Management comporte plusieurs fonctionnalités :

Le Risk Warehouse, entrepôt de données dédié, qui permet d’extraire, transformer et charger des données de marché, des positions et contrats. Cette solution s’appuie sur la puissance des technologies SAS en matière de gestion de volumétries importantes et leur capacité à intégrer des données provenant de sources multiples.

Un moteur de calcul et de modélisation parmi les plus puissants : la solution SAS® Risk Management permet de produire des mesures de risque de marché telles que la valorisation Mark-to-Market, la Sensibilité, la Value-at-Risk suivant des méthodes paramétriques (delta normal , RiskMetrics, what-if scenario) ou non (historique, full Monte Carlo). Pour le Risque de Crédit, la solution calcule l’exposition courante et l’exposition potentielle, et permet de mettre en oeuvre les méthodologies les plus avancées dont CreditMetrics, Credit Portfolio View, CreditRisk+ et KMV Credit Monitor.

Un système de reporting qui permet à la fois d’effectuer des analyses dynamiques (y compris des drill-down sur des indicateurs comme la VaR) et la diffusion de reporting sur le web via un portail, par exemple.

Associé aux solutions SAS de Data Mining en matière de Credit Scoring, SAS® Risk Management permet de mettre en oeuvre l’ensemble des méthodes du nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres et en particulier les approches avancées. Cette solution intégrée offre une réponse complète et robuste à cette problématique.

Des dizaines d’entreprises dans le monde (organismes financiers, sociétés d’assurance, fournisseurs d’énergie, etc.) utilisent déjà SAS® Risk Management pour mesurer leur exposition aux risques, modéliser des hypothèses et anticiper, calculer leurs prix de vente en fonction de différents scenarii et de différentes variables. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la Barclays Bank, une des premières banques du Royaume-Uni ou Swiss Re, société de réassurance.

Ces entreprises ont en commun la volonté de conserver leur position de leader en prenant des décisions qui reposent sur l’évaluation des différents risques encourus. Elles ont les moyens de mieux prédire les évolutions de l’économie et des marchés et analyser comment celles-ci peuvent affecter leur activité pour réagir rapidement à ces nouvelles conditions. Ainsi, elles ne perdent pas de temps en expectatives et interrogations et réduisent les coûts des réajustements mal calculés.

A propos de SAS (www.sas.com/france)

SAS est le premier éditeur mondial d’informatique décisionnelle. La société fournit des solutions (logiciels et services) qui permettent de transformer les données réparties dans les entreprises en connaissance. Les solutions SAS aident les entreprises à prendre de meilleures décisions dans le domaine des relations clients, fournisseurs et de l’organisation interne.

Les solutions SAS sont utilisées dans plus de 38 000 sites clients dans le monde, dont 1 800 en France. 98 % des sociétés citées dans Fortune 100 et 90 % des Fortune 500 sont clientes de SAS.

Depuis plus de 25 ans, SAS fournit à ses clients les moyens de prendre les meilleures décisions.